Forex Paar Trading Cointegration Und Fehler

ArbMakerPlus Cointegration Software Kommerziell Mitglied Mitglied seit May 2012 22 Beiträge Wir machen ArbMakerPlus - Software, die relativen Wert findet und analysiert, Paare Handelschancen in Devisen und Aktien mit Engle-Granger Kointegrationsmethodik. Wir kamen zu Forex Factory als Commercial Member nach dem Lesen ein paar lange Threads auf dem Forum speziell diskutieren Paare Handel mit Cointegration. Was kann ArbMakerPlus tun, hat es einen leistungsfähigen Marktscanner, der fähig ist, 25-35 komplette Kointegrationsabtastungen pro Sekunde über 3 Jahrstrecken für End-of-day Daten zu laufen, die intra-day Cointegration Scans bei mehreren Zeitauflösungen laufen und Beobachtungslängen schließt einen vollen rückseitigen Prüfvorrichtung mit ein Mit Out-of-Sample-Tests und einem breiten Spektrum an Testkriterien laufen benutzerdefinierte Ein - und Ausfahrtsignale mit live eingehenden Daten, die die Handelbarkeit von gescannten und gefilterten Kointegriertenpaaren festlegen. Kointegration allein ist nicht immer genug. Automatisch balanciert beide Seiten des Paares Eine vollständige Beschreibung aller Features finden Sie auf unserer Website bei Arb-Hersteller und es gibt auch eine kostenlose 14-Tage-Testversion zur Verfügung. Unsere Dokumentation befindet sich auf dieser Seite. Wir schauen sorgfältig auf jedes Feedback, vor allem von Forex-Händlern, deren Anforderungen unterscheiden sich von denen der Equity-Händler. Wenn Sie sich entscheiden, unsere Produkt-wed Liebe versuchen, Ihr Feedback zu hören (folgen Sie uns auf Twitter ArbMaker) Kommerzielle Mitglied Registriert seit May 2012 22 Beiträge Wir haben eine Reihe von Beispiel-Strategien für den Einsatz mit ArbMakerPlus erstellt. Hier setzen wir eine von ihnen auf das Beispiel Forex-Paar USDCAD / GBPSEK. Alle unten aufgeführten Beispielstrategien können hier heruntergeladen werden und benötigen einen einfachen Import über die Operation-gtImport-Funktion. Multi1 Multi2 Multi3 Z-Bereich und Richtung Z-Bereich und Richtung w / layer Dieses USDCAD / GBPSEK-Beispiel verwendet die 8220Multi18221-Strategie, die unter Verwendung von Daten, die sowohl in den Z-Score - als auch in den Bollinger-Band-Diagrammen sichtbar sind. Der Anhang usdcad gbpsek. png zeigt das Restmuster für das Paar seit 2009 (ausgedrückt in Z-Scores). Dies ist, effektiv, eine Ausbreitung zu nutzen. Multi1 verwendet eine Kombination von Einstiegspunkten, die auf dem längerfristigen Signal des Z-Diagramms beruhen, und zwar zusammen mit dem kürzeren Term-Signal, das durch das Bollinger-Banddiagramm (Anhang usdcad gbpsek bb chart1.png - gezoomt) erzeugt wird. Beachten Sie, dass wie kurzfristig die Bollinger-Bandsignale eine Funktion der im Bollinger-Banddiagramm selbst vorgenommenen Einstellungen sind. Die Bollinger-Band-Einstellungen, die in dem ersten angehängten Diagramm wiedergegeben wurden, waren ein 88-Tage-Durchschnitt und Standardabweichungsbänder von 1,5 und 2,0. Daneben sind die Aufrufe, die die Strategie auf die Z-Werte der Residuen 8211 macht, die Bedingungen für beide Sätze von Diagrammdaten erfüllt, damit jedes Eintritts - / Austrittssignal ausgelöst wird. Der Anhang usdcad gbpsek z chart1.png (gezoomt) zeigt auch, dass Stopps und Ziele auf den Z-Score-Daten allein basieren. Alles in allem sollten die Beispiele Einblicke und Inspirationen für Strategieentwürfe liefern. Diese - in diesem Fall - war bequem und beharrlich rentabel. (Folgen Sie uns auf Twitter ArbMaker) Attached Images (zum Vergrößern anklicken) Vielen Dank, dass es großartig wäre, es ist eine meiner Strategien, es ist eine einfache Z-Score Strategie: Y Pair Eintrag bei Zlt-1,5 Haltestelle Zlt-2 , 5 Ziel Zgt0 X Paar Eintrag bei Zgt1,5 Stop bei Zgt2,5 Ziel bei Zlt0 Auch Ive bemerkte, dass, wenn ich auf eine Strategie löschen und dann auf Abbrechen klicken, wird die Strategie sowieso gelöscht. Ich lief den Test bei 1h Auflösung, aber es passiert das gleiche mit anderen Paaren (Fx und Aktien) Attached Images (zum Vergrößern klicken) Hi wieder Joancb, Was passiert ist: es gibt eine Menge von Daten unterhalb Ihrer Stop-Loss-Regeln. Beim HCSG / ACGL-Test beispielsweise liegen die z-Werte am Anfang der Serie bei 13 Beobachtungen unter -2,5. Das bedeutet zwar, dass ein Eingangssignal durch die Regel erzeugt wird: Y Pair Eintrag bei Zlt-1,5, weil der Datenpunkt auch niedriger ist als Ihre Regel: die Position wird sie sofort verlassen. Dies kann auf der Registerkarte Z-Trainingstabelle visualisiert werden (Sie müssen möglicherweise den Zoom verwenden, um die Details zu sehen). Vielen Dank für den Delete-Strategie-Bug. Wir werden reparieren. Mitglied seit Mai 2012 22 Beiträge ArbMakerPlus analysiert lange / kurze Paare, die positive Beta haben, aber auch das gleiche für negative Beta-Paare. Negative Beta charakterisieren lange / lange oder kurze / kurze Beziehungen. Unten links ist ein Diagramm des Forexpaars EURSEK / SEKJPY. Das Paar ist auf 3 Arten bemerkenswert: Die Beta ist -0.569 mit einem starken R von 96.9 Der absolute Wert der Beta bedeutet, dass das Paar nicht dollarneutral sein wird: ein 1 Umzug in SEKJPY begleitet einen Rückgang in EURSEK von nur 0.569 Es gibt eine Gemeinsame Währung, SEK, auf beiden Seiten des Paares Der erste Punkt bedeutet, dass dies nicht eine lange / kurze Handel, weil die Beta ist negativ. Die Signale werden entweder lang / lang oder kurz / kurz Die Implikation des zweiten Punktes ist, dass eine Beta, die auch absolut niedrig ist, bedeutet, dass die größere Dollarmhälfte eines Paares Materialschwingungen zum Pampl verursachen wird, sollte sich diese Beta wesentlich ändern ein Handel. Obwohl ArbMakerPlus Beta mit eingehenden Daten neu berechnet, kann dies immer noch auftreten. Der Effekt ist am stärksten mit Leveraged Instruments ausgeprägt: Der Hebel wird die Auswirkungen einer Abweichung von der modellierten statistischen Beziehung überproportional vergrößern. Der dritte Punkt zeigt, dass mit einem gemeinsamen Faktor in einem FX-Paar-Handel die Residual-Charts (Z-Score und Bollinger Band-Versionen) effektiv ein drittes, einzelnes Instrument präsentieren - eine Art Triplett, wenn Sie möchten. In diesem Beispiel ist es EURJPY, das die alternative Handelsoption bietet. Diese Punkte sind in den beiden Bildern unten links sichtbar. Die obere Tabelle ist ein 1-Minuten-Plot Z-Score Chart von EURSEK / SEKJPY mit der unteren Scheibe zeigt die 1-Minute-Preis-Plot für EURJPY. Die Paare-Strategie auf dem oberen Diagramm ist das herunterladbare Multi1, das in einem vorhergehenden Pfosten oben erwähnt wird. Die Daten, die ArbMakerPlus verwendete, wurden von IQFeed gezeichnet. Die Grafik auf der rechten Seite bietet zusätzliche Informationen über das Paar mit, vielleicht am wichtigsten, die Indizierte Preise amp Spread-Grafik zeigt starke negative Korrelation. (Folgen Sie uns auf Twitter ArbMaker) Attached Images (zum Vergrößern anklicken) Wir veröffentlichen ArbMakerFX nächste Woche zu einem Einführungspreis von 449. Es enthält eine Feed-Brücke, um die App unter vorhandenen MT4-Feeds laufen zu lassen 8211 warum zahlen für ein neues Daten-Abonnement, wenn Sie bereits eine von Ihrem Broker haben Check out die Feature-Liste und Preise aller Neuveröffentlichungen hier. Als Teil des Ladens werden die ersten 25 ArbMakerFX-Aufträge aktualisiert, um die DESP - und Kalman-Filterzeit-variierende Beta-Funktion, die auf dieser Liste gezeigt wird, aufzunehmen. Um dieses Angebot nutzen zu können, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die Liste der 25 (you8217ll erhalten eine Zahl). Sobald der 14-tägige Testzeitraum vorbei ist - und wenn Sie vorankommen, kaufen Sie ArbMakerFX - einfach recontact uns, um den aktualisierten Lizenzschlüssel zu erhalten. Anhängendes Bild (zum Vergrößern anklicken) ArbMakerPlus analysiert lange / kurze Paare mit positiver Beta, aber auch für negative Beta-Paare. Negative Beta charakterisieren lange / lange oder kurze / kurze Beziehungen. Unten links ist ein Diagramm des Forexpaars EURSEK / SEKJPY. Das Paar ist auf 3 Arten bemerkenswert: Die Beta ist -0.569 mit einem starken R von 96.9 Der absolute Wert der Beta bedeutet, dass das Paar nicht dollarneutral sein wird: ein 1 Umzug in SEKJPY begleitet einen Rückgang in EURSEK von nur 0.569 Es gibt eine Gemeinsame Währung, SEK, auf beiden Seiten des Paares NB: Wir änderten, wie der Algo negative Beta umgibt, um intern konsistent zu sein: So konzentriert sich die Software auch bei negativen Beta auf die Verbreitung zwischen den Instrumenten und nicht auf das Zeichen: und zu eng Eine Ausbreitung der zugrundeliegenden Instrumente müssen einem langen / kurzen oder kurzen / langen Prozess folgen. ArbMaker hat gerade auf Facebook und schuf ein Start-Angebot für die Fans von: ein 4 Wochen Lizenzschlüssel Freischaltung aller Funktionen einen Rabatt auf jeden Kauf von ArbMaker Software für die Verweisung ein paar Freunde zu unserer Studie Wir wollen unsere Software in mehr Computer und setzen Mehr mit den Benutzern beschäftigen. Wenn wir tun können, hilft es uns, ein besseres Produkt zu bilden. Aber das Feedback von Kunden ist schon nicht schlecht - werfen Sie einen Blick hier. Es gibt einige hervorragende neue Features kommen die Leitung 8211 zum Beispiel, Futures Support, MT4 Auto-Trading und eine atemberaubende Scheduler-Modul. Cointegration - / Pairs-Trading-Disclaimer - Forex-, Futures-, Aktien - und Optionshandel ist nicht für jedermann geeignet. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko, das mit dem Handel dieser Märkte verbunden ist. Verluste können und werden auftreten. Es wurde weder ein System noch eine Methodologie entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verlustfreiheit gewährleisten kann. Es wird keine Darstellung oder Implikation gemacht, dass die Nutzung der auf dieser Website enthaltenen Informationen Gewinne oder Verlustrisiken zur Folge hat. 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Diese Art von Strategie wurde zuerst von einem quantitativen Trading-Team bei Morgan Stanley in den 1980er Jahren mit Lagerpaaren, obwohl ich und andere Händler haben es auch funktioniert sehr gut für Forex-Paare Handel, zu popularisieren. Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist im Wesentlichen eine Reversion-to-mean-Strategie. Einfach gesagt, wenn zwei oder mehrere Forex-Paare kointegriert sind, bedeutet dies, dass die Preisspanne zwischen den einzelnen Forex-Paaren tendenziell auf ihren Mittelwert konsequent über die Zeit zurückgeht. Es ist wichtig zu verstehen, dass Kointegration keine Korrelation ist. Korrelation ist eine kurzfristige Beziehung in Bezug auf Co-Bewegungen der Preise. Korrelation bedeutet, dass einzelne Preise zusammen bewegen. Obgleich Korrelation auf einige Händler angewiesen ist, an sich sein ein untrustworthy Werkzeug. Auf der anderen Seite ist die Kointegration eine längerfristige Beziehung zu Co-Bewegungen der Preise, in denen die Preise zusammen, aber innerhalb bestimmter Bereiche oder breitet sich, als ob zusammengebunden. Ive gefunden Kointegration zu einem sehr nützlichen Werkzeug in Forex-Paare Handel werden. Während meines Forex-Paares-Handels, wenn die Ausbreitung sich zu einem Schwellenwert erweitert, der durch meine mechanischen Handelsalgorithmen berechnet wird, verkürze ich den Abstand zwischen den Paarpreisen. Mit anderen Worten, Im Wetten der Ausbreitung wird zurück in Richtung Null aufgrund ihrer Kointegration. Basic Forex-Paare Handelsstrategien sind sehr einfach, vor allem bei der Verwendung von mechanischen Handelssysteme: Ich wähle zwei verschiedene Währungspaare, die dazu neigen, sich ähnlich bewegen. Ich kaufe das unterdurchschnittliche Währungspaar und verkaufe das Outperformancepaar. Wenn die Spread zwischen den beiden Paaren konvergieren, schließe ich meine Position für einen Gewinn. Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist eine ziemlich marktneutrale Strategie. Wenn zum Beispiel ein Währungspaar stürzt, dann wird der Handel wahrscheinlich zu einem Verlust auf der langen Seite und einem Ausgleichsgewinn auf der kurzen Seite führen. So, es sei denn, alle Währungen und Basisinstrumente plötzlich verlieren Wert, sollte der Netto-Handel in der Nähe von Null in einem Worst-Case-Szenario. Dementsprechend handelt es sich bei den Paaren, die in vielen Märkten handeln, um eine selbstfinanzierende Handelsstrategie, da die Erlöse aus Leerverkäufen manchmal genutzt werden können, um die Long-Position zu öffnen. Auch ohne diesen Vorteil funktioniert cointegration-betrieben Forex-Paare Handel noch sehr gut funktioniert. Verständnis Cointegration für Forex-Paare Handel Cointegration ist für mich im Forex-Paaren-Handel hilfreich, weil es mir erlaubt, mein mechanisches Handelssystem zu programmieren, das sowohl auf kurzfristigen Abweichungen von Gleichgewichtspreisen als auch langfristigen Preiserwartungen basiert, wodurch ich Korrekturen und Rückkehr meine Gleichgewicht. Um zu verstehen, wie cointegrationsgesteuerte Forex-Paare handeln, ist es wichtig, zuerst die Kointegration zu definieren und zu beschreiben, wie sie in mechanischen Handelssystemen funktioniert. Wie oben erwähnt, bezieht sich die Kointegration auf die Gleichgewichtsbeziehung zwischen Sätzen von Zeitreihen, wie z. B. die Preise von separaten Forex-Paaren, die von sich aus arent im Gleichgewicht sind. Im mathematischen Jargon ist die Kointegration eine Methode zur Messung der Beziehung zwischen nicht-stationären Variablen in einer Zeitreihe. Wenn irgendwelche zwei oder mehr Zeitreihen jeweils einen Wurzelwert gleich 1 haben, ihre lineare Kombination jedoch stationär ist, dann heißt sie kointegriert. Als ein einfaches Beispiel, betrachten die Preise eines Aktienmarkt-Index und seine damit verbundenen Futures-Vertrag: Obwohl die Preise von jedem dieser beiden Instrumente können zufällig wandern über kurze Zeiträume, letztlich werden sie wieder ins Gleichgewicht, und ihre Abweichungen werden stationär. Heres eine andere Illustration, in Bezug auf die klassische zufällige Wanderung Beispiel angegeben: Nehmen wir an, dass es zwei einzelne Betrunkenen nach Hause gehen nach einer Nacht der carousing. Lets weiter davon ausgehen, diese beiden Betrunkene kennen sich nicht, so theres keine vorhersehbare Beziehung zwischen ihren einzelnen Pfaden. Daher gibt es keine Kointegration zwischen ihren Bewegungen. Im Gegensatz dazu betrachten die Idee, dass ein einzelner Betrunkener wandert heimwärts, während begleitet von seinem Hund an der Leine. In diesem Fall gibt es eine definitive Verbindung zwischen den Pfaden dieser beiden armen Kreaturen. Obwohl jeder der beiden immer noch auf einem individuellen Weg über einen kurzen Zeitraum ist, und obwohl eines der Paare zufällig das andere zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt zufällig führen oder verzögern kann, werden sie immer nahe beieinander liegen. Der Abstand zwischen ihnen ist ziemlich vorhersagbar, so dass das Paar gesagt werden, kointegriert werden. Wenn wir nun zu technischen Begriffen zurückkehren, wenn es zwei nicht-stationäre Zeitreihen, wie einen hypothetischen Satz von Währungspaaren AB und XY gibt, die stationär werden, wenn die Differenz zwischen ihnen berechnet wird, werden diese Paare auch als integrierte Serie erster Ordnung bezeichnet Rufen Sie eine I (1) - Reihe an. Wenn auch keine dieser Reihen konstant bleibt, ist es, wenn es eine Linearkombination von AB und XY gibt, die stationär ist (beschrieben als I (0)), AB und XY zusammengefaßt. Das obige einfache Beispiel besteht nur aus zwei Zeitreihen von hypothetischen Forexpaaren. Das Konzept der Kointegration gilt jedoch auch für mehrfache Zeitreihen mit höheren Integrationsordnungen Denken Sie in Bezug auf einen wandernden Betrunken, begleitet von mehreren Hunden, jeweils auf einer anderen Leine. In der realen Ökonomie, seine leicht zu finden Beispiele, die Kointegration von Paaren: Einkommen und Ausgaben oder Härte der Strafgesetze und Größe der Gefängnis Bevölkerung. Im Forex-Paaren-Handel konzentriere ich mich auf die Kapitalisierung der quantitativen und vorhersagbaren Beziehung zwischen kointegrierten Währungspaaren. Beispielsweise können wir annehmen, dass Im die beiden kointegrierten hypothetischen Währungspaare AB und XY beobachtet, und die kointegrierte Beziehung zwischen ihnen ist AB 8211 XY Z, wobei Z eine stationäre Folge mit einem Mittelwert von null ist, dh I (0). Dies scheint eine einfache Handelsstrategie zu suggerieren: Wenn AB XY gt V und V mein Schwellenauslöserpreis ist, dann würde das Forex-Paar-Handelssystem AB verkaufen und XY kaufen, da die Erwartung für AB wäre, den Preis und XY zu senken erhöhen. Oder, wenn AB XY lt - V, würde ich erwarten, AB kaufen und verkaufen XY. Vermeiden Sie falsche Regression in Forex-Paare Handel Doch seine nicht so einfach wie das obige Beispiel würde vorschlagen. In der Praxis muss ein mechanisches Handelssystem für Forex-Paare Handel die Kointegration berechnen, anstatt sich nur auf den R-Quadrat-Wert zwischen AB und XY zu verlassen. Das ist, weil die gewöhnliche Regressionsanalyse beim Umgang mit nicht-stationären Variablen untergeht. Es verursacht so genannte störende Regression, die Beziehungen zwischen Variablen, auch wenn es arent keine schlägt. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ich 2 getrennte zufällige Wanderzeitreihen gegeneinander regressiere. Wenn ich testen, um zu sehen, ob theres eine lineare Beziehung, sehr oft werde ich finden hohe Werte für R-Quadrat sowie niedrige p-Werte. Trotzdem gibt es keine Beziehung zwischen diesen 2 zufälligen Wanderungen. Der einfachste Test für die Kointegration ist der Engle-Granger-Test, der wie folgt funktioniert: Verifizieren Sie, dass AB t und XY t beide I sind. (1) Berechnen Sie die Kointegrationsbeziehung XY t aAB tet mit Hilfe der (ADF) - Test Eine detaillierte Granger-Gleichung: I (0) beschreibt die Kointegrationsbeziehung. In diesem Fall werden die Kointegrationsresiduen mit einem Einheitswurzeltest wie dem Augmented Dickey-Fuller (ADF) XY t-1 AB t-1 beschreibt das Ausmaß des Ungleichgewichts weg von der Langzeit, während i sowohl die Geschwindigkeit als auch die Richtung ist, in der die Währungspaare die Zeitreihe von dem Ungleichgewicht korrigieren. Bei Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paaren-Handel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen. Bei Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paaren-Handel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen. Fehlerkorrektur für die Kointegration im Forex-Paare-Handel: Bei Verwendung von Kointegration für den Handel mit Forex-Paaren ist es auch hilfreich zu berücksichtigen, wie kointegrierte Variablen sich an das langfristige Gleichgewicht anpassen und zurückkehren. So, zum Beispiel, hier sind die beiden Beispiel-Forex-Paare Zeitreihe autoregressiv gezeigt: Forex-Paare Handel auf Cointegration basiert Wenn ich mein mechanisches Handelssystem für Forex-Paare Handel, sind die Einrichtung und Ausführung ziemlich einfach. Zuerst finde ich zwei Währungspaare, die scheinen, als seien sie kointegriert, wie EUR / USD und GBP / USD. Dann berechne ich die geschätzten Spreads zwischen den beiden Paaren. Als nächstes überprüfe ich die Stationarität mit einem Unit-Root-Test oder einer anderen gängigen Methode. Ich versichere, dass meine eingehenden Datenzufuhr richtig arbeitet, und ich lasse meine mechanischen Handelsalgorithmen die Handelssignale verursachen. Angenommen, Ive laufen adäquate Back-Tests, um die Parameter zu bestätigen, Im schließlich bereit, Cointegration in meinem Forex-Paare Handel zu verwenden. Ive gefunden einen MetaTrader Indikator, der einen ausgezeichneten Ausgangspunkt anbietet, um ein cointegration forex Paar-Handelssystem aufzubauen. Es sieht aus wie eine Bollinger Band-Anzeige, aber tatsächlich zeigt der Oszillator die Preisdifferenz zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren. Wenn dieser Oszillator sich entweder nach dem hohen oder niedrigen Extrem bewegt, zeigt er an, daß die Paare entkoppeln, was den Handel signalisiert. Immer noch, um sicher zu sein, von Erfolg verlasse ich mich auf meine gut gebauten mechanischen Handelssystem, um die Signale mit dem Augmented Dickey-Fuller-Test vor dem Ausführen der entsprechenden Trades filtern. Natürlich wird jeder, der Cointegration für seine oder ihre Forex-Paare Handel nutzen will, noch fehlt die notwendige Algo-Programmierung Fähigkeiten, können sich auf einen erfahrenen Programmierer, um eine gewinnende professionelle Berater zu schaffen. Durch die Magie des algorithmischen Handels programmiere ich mein mechanisches Handelssystem, um die Preisspreads auf der Grundlage der Datenanalyse zu definieren. Mein Algorithmus überwacht Preisabweichungen, kauft und verkauft dann automatisch Währungspaare, um Marktinfizienten zu ernten. Risiken zu berücksichtigen, wenn die Verwendung von Kointegration mit Forex-Paaren Handel Forex-Paaren Handel ist nicht ganz risikofrei. Vor allem halte ich im Auge, dass Forex-Paare Handel mit Cointegration eine Mittel-Reversion-Strategie ist, die auf der Annahme basiert, dass die Mittelwerte in Zukunft dieselben sein werden wie in der Vergangenheit. Obwohl die Augmented Dickey-Fuller-Test bereits erwähnt hilfreich bei der Validierung der kointegrierten Beziehungen für Forex-Paare Handel ist, bedeutet es nicht, dass die Spreads weiterhin cointegrated werden in der Zukunft. Ich verlasse mich auf strenge Risikomanagementregeln, was bedeutet, dass mein mechanisches Handelssystem aus unprofitablen Geschäften ausläuft, wenn oder wenn der berechnete Reversion-Mittelwert ungültig ist. Wenn sich die Mittelwerte ändern, wird sie als Drift bezeichnet. Ich versuche, Drift so schnell wie möglich zu erkennen. Mit anderen Worten, wenn sich die Kurse der zuvor kointegrierten Forex-Paare in einem Trend zu bewegen beginnen, statt auf den vorher berechneten Mittelwert zurückzukehren, ist es Zeit für die Algorithmen meines mechanischen Handelssystems, die Werte neu zu berechnen. Wenn ich mein mechanisches Handelssystem für Forexpaare Handel verwende, verwende ich die autoregressive Formel, die vorher in diesem Artikel erwähnt wurde, um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, um die Verbreitung vorherzusagen. Dann verlasse ich den Handel an meinem berechneten Fehler Grenzen. Cointegration ist ein wertvolles Instrument für meine Forex-Paare Handel Mit Kointegration in Forex-Paare Handel ist eine marktneutrale mechanische Handelsstrategie, mit der ich in jedem Marktumfeld handeln kann. Es ist eine intelligente Strategie, die basierend auf Reversion zu bedeuten, aber es hilft mir, die Fallstricke von einigen der anderen Reversion-to-mean Forex Trading-Strategien zu vermeiden. Aufgrund der potenziellen Nutzung in profitable mechanische Handelssysteme, hat die Kointegration für Forex-Paare Handel Interesse sowohl von professionellen Händler als auch akademische Forscher angezogen. Es gibt viele kürzlich veröffentlichte Artikel, wie diese quant-fokussiert Blog-Artikel, oder diese gelehrte Diskussion über das Thema, sowie viel Diskussion unter den Händlern. Cointegration ist ein wertvolles Instrument in meinem Forex-Paar-Handel, und ich empfehle, dass Sie es für sich selbst betrachten. Ja, das gleiche Verfahren kann sowohl auf Aktien als auch auf Derivate angewendet werden. Da es solch ein großes Universum der Aktien gibt, wenn es mit Forexpaaren verglichen wird, sollte es eine größere Zahl von möglichen Handelspotenzialen geben. Mit der zahlungskräftigen Macht der heutigen Handelssysteme können viele Sätze von Beziehungen schnell und in Echtzeit untersucht werden. Die Kointegration kann auch von Optionshändlern angewendet werden, von denen erwartet werden kann, dass sie Ergebnisse wie die populären Coca Cola-Pepsi-Spreads liefern, bei denen die Preisverhältnisse zwischen bestimmten Aktien / Optionen die Trader in ziemlich risikoarme Spiele mit einer ziemlich guten Gewinnchance engagieren. Hallo Eddie, handeln Sie innerhalb von Tag oder über Wochen mit dieser Strategie Auch, was Programmiersprache würden Sie empfehlen. R braucht Zeit, um Berechnungen durchzuführen, und wenn es innerhalb des Tagesgeschäftes ist, kommt Latenz ins Spiel. Danke, Harish Die Programmiersprache doesn8217t Angelegenheit für Ende des Tages Handel. Jede beliebige Sprache wie Perl, Python, C / C und C ist in Ordnung. R kann extrem schnell, aber es verlangsamt, wenn es8217s gezwungen, dynamisch Speicher zuzuordnen.